| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansta Stokastik Süreçler | MTM5213 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | İnci Albayrak |
| Dersi Veren(ler) | Fatih Taşçı |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Finansta stokastik süreçlerin öğrenilmesi. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması. Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingaller. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bir stokastik sistemi tanımlar.
- Bu sistemi modeller.
- Bu sistemi analiz eder.
- Analitik düşünce yapısı gelişir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırılması | İlgili Kaynaklar |
| 2 | Risk süreçleri | İlgili Kaynaklar |
| 3 | Poisson süreci | İlgili Kaynaklar |
| 4 | Yenilenme Süreci | İlgili Kaynaklar |
| 5 | Yenilenme Süreci | İlgili Kaynaklar |
| 6 | Rasgele yürüyüşler | İlgili Kaynaklar |
| 7 | Rasgele yürüyüşler | İlgili Kaynaklar |
| 8 | Markov Zincirleri | İlgili Kaynaklar |
| 9 | Markov Zincirleri, 1. Vize | İlgili Kaynaklar |
| 10 | Sürekli zamanlı Markov Süreci | İlgili Kaynaklar |
| 11 | Sürekli zamanlı Markov Süreci | İlgili Kaynaklar |
| 12 | Martingale teknikleri | İlgili Kaynaklar |
| 13 | 2. Vize | İlgili Kaynaklar |
| 14 | Stokastik integralller ve Ito formülü | İlgili Kaynaklar |
| 15 | Çeşitli Uygulamalar | İlgili Kaynaklar |
| 16 | Final sınavı | İlgili Kaynaklar |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 30 |
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 13 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 2 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
